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违约损失率(Loss Given Default，LGD)是指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比(损失的严重程度，LGD=1-回收率).
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PD: Probability of Default，违约概率LGD: Loss Given Default，违约损失率EAD: Exposure at Default，违约风险敞口
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PD是Probability of Default的缩写，指：违约概率。
LGD是Loss Given Default的缩写，指：违约损失率。
EAD是Exposure at Default的缩写，指：违约风险敞口。
三者关系计算公式如下：
在MM框架下，银行可以采用内部风险计量模型（如蒙特卡洛模拟）估计 EAD。
计算逻辑如下 ：
EAD =α×Effective PD；
Effective EPE=EffectiveEE（tk）× △tk (k=1 to min(1 year,maturity)；
Effective EE(tk) = max(Effective LGD(tk-1), EE(tk))；
扩展资料：
银行风险PD,LGD,EAD三者关系背景：
1、监察审理程序（Supervisory Review Process）：监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。
2、市场制约机能，即市场自律（Market Discipline）：要求银行提高信息的透明度，使外界对它的财务、管理等有更好的了解。
参考资料来源：
百度百科-违约风险敞口
