套利机会计算题

2（1+15%）/R=1+10% R=2.091 一年期远期汇率2.091 6个月的大概即为2.0455（当然你如果想要更详细的值，可以复利分拆出月息然后算）2（1+15%）/2.15=1.0698<1.1 所以存在套利机会，套利方向是卖美元买英镑。

可用中间价计算掉期率，[（0.0030+0.0040）/2*12]/[（1.5602+1.5620）/2*3]=0.89%，小于利差，也就是投放在利率高的货币市场可以获利，即英国商人可以即期兑换成美元，并投放在纽约市场，同时再签订一份卖出三个月美元投资本利的远期协议，三个月后，投资收回，按协议卖出美元，兑换成英镑，这样比在英国直接投资多获利：1000000*1.5602*（1+8%/4）/1.5670-1000000*（1+6%/4）=573.71英镑

1. 2565*3+2530*2+2500-2545*6=-152. 7800*3+7850*2*7920*1= 这个好像是个选择题吧 3. 金字塔式买入4. 7350-7210=140 7100-7190=-90 最后盈利 605. 价差为63150-62850=300 最终盈利为1006. 熊市 买远卖近 最大盈利 2007. 小于0.23时可以盈利8. 买近期 卖远期 题意不明9. 这个是个选择题吧 提议不明确10 无选项

期货公司都是差不多的，交易品种和交易软件都是一样的，无非就是保证金和手续费高低不同

我们这保证金和手续费是所有公司里最低的：保证金+0，手续费只加0.01

1.这里明显出现了利率差，而远期汇率和近期汇率差只要不超过利率差就能套利：掉期率(中间价计)=[(0.0100+0.0080)/2*12]*100%/[(1.5000+1.5020)/2*6]=1.20%,这里明显不高于5%的利率差。这个是典型的抵补套利。2.100万的CAD先转换成USD=100/1.5020*1.5000=99.867W利息：99.867*10%/2=4.9934W 总共99.867+4.9934=104.8604W6个月后汇率为1.5000-0.0100/1.5020-0.0080=1.4900/40再转换成CAD=104.86*1.4900/1.4940=104.5793 CAD同期存款在加拿大则6月后得利100*0.05/2=2.5W CAD则抵补套利为104.5793-102.5=2.0793W CAD3.收益率=2.0793*2/100=4.1586%楼主我做这题，非常辛苦，敲了半天，多给点奖励分吧。谢谢。你是学银行学的吧，多看书啊。 （之前数字看错了次，悲剧下，重新计算了）