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从3月23日开始，高顿教育正式成为了CQF在中国大陆的唯一合作伙伴，因此想要学习CQF的同学们可以登陆高顿教育会有顾问老师协助大家报名。 CQF和国内的传统考试不一样，它类似于国外的硕士项目，CQF的报名方式是申请审核制，这一点和国外的硕士课程也十分相似，基本上就是把一个硕士的课程的搬到了线上，通过老师线上授课，学生线下自己完成作业，线上习题课等方式来教授考生知识。cqf报名条件许多取得CFA证书的专业人士，都来参加CQF培训，报名一般需要满足以下要求：1、CQF学员应对金融具有强烈的兴趣2、CQF要求学员具备一定的数学基础和分析技能3、CQF学员需要一定的编程能力cqf考试内容有哪些？CQF是国际量化金融分析师认证，是由Paul Wilmott博士领导的国际知名的数量金融专家团队设计推出的国际数量金融工程认证。不像金融领域的其他国际证书（如FRM、CFA等），协会主要只负责考试，备考阶段完全是靠考生自主进行。整个学习可以分为四个部分：1、前导课：有金融，数学和Python三门前导课，帮助大家快速掌握基础知识。2、正课：分为六个模块，会由浅入深的带你学习量化金融所必需的知识。模块1——量化投资基础模块2——量化分析风险和收益模块3——股票和现金模块4——数据分析和机器学习I模块5——数据分析和机器学习II模块6——债券和评级3、高级选修课：在完成正课之后，会有一些高级选修课，协会要求必须学习两门，大家可以按需选择学习。4、终身学习图书馆：CQF是滚动式上课，一旦学员注册成功，所有的资料都是终身可以看。cqf证书要考几年？cqf证书从报名到课程学习到考证取证，一般来说最快可以花费6个月左右的时间通过所有考试。CQF考试由六个模块，两个选定的高级选修课，三个考试和一个最终项目组成。大家可以根据自己的时间安排决定每期学习哪些模块的内容，并通过相应考试。CQF要求学员在3年内通过CQF的三次考试和期末项目，总分在60分及以上，并完成两门高级选修课，就能够顺利获得CQF证书。
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对外经济贸易大学国际数量金融工程认证CQF招生简章 CQF（CertificateinQuantitativeFinance）——国际数量金融工程认证，是由牛津大学博士、英国皇家科学院研究学者、对冲基金创始人PaulWilmott等组成的国际知名的数量金融专家团队设计推出的国际数量金融工程认证。CQF总部设在英国伦敦金融城，美国纽约、中国北京等分别设立培训中心。CQF以国际领先的师资力量、高端前沿的知识体系、实用高效的教学模式，打造国际金融英才！目前，许多取得CFA证书的专业人士，都来参加CQF培训。CQF在国际上赢得了一致的认可和高度赞誉，其学员绝大部分就职于高盛、摩根等国际一流金融机构。 一、课程研修班报名条件 CQF学员应对金融具有强烈的兴趣，并具备一定的分析技能。CQF要求学员具备一定的数学水平。 二、培训费用 普通学员总费用为3350英镑 享受CQF中国校园助学计划者（报名的在校在读生），总费用1350英镑。 “CQF中国校园助学计划”是经CQF英国总部批准，特为中国第一期报名的在校学生推出的。共有120名助学计划名额，享受校园助学计划的学生学员和普通学员接受完全相同的培训和考试。享受助学计划的学员所有费用共计1350英镑（含价值500英镑左右的教材费用），按照报名顺序，前40名学生可以享受“校园助学计划”。 三、教学师资 PaulWillmott博士：国际知名数量金融工程专家，牛津大学教授，英国皇家学会会员。 RiazAhmad博士：拥有伦敦大学学院和伦敦帝国理工学院的高级数学学位。 EspenHaug博士：在衍生品交易与研究领域的工作时间超过15年，曾任纽约JP摩根自营盘交易员，并在两家金额度达十亿美元的对冲基金——Amaranth和PalomaPartners担任期权交易员。 MikeStaunton博士：伦敦城市大学卡斯商学院（CassBusinessSchool）的数值方法客座讲师。 OliverWilliams：在利率衍生品的结构化与营销方面拥有多年经验。 等等。 四、课程内容 CQF课程由六个模块组成。每个模块涵盖数量金融工程的一个方面，授课形式分为课堂教授、讨论和上机演练三种形式。学员要在下次上课之前完成上周作业。每模块结束时学员要参加一次笔试以判定该模块学习是否合格。六个模块分别是： 模块1 数量金融工程理论和实践的基石 该模块将介绍数量金融工程所需要的重要数学知识，比如一些重要的数学工具、泰勒级数、概率论、随机微积分、伊藤引理、转换密度函数、中心极限定理、资产价格的随机行为和鞅理论等。为顺利学习CQF知识打下一个较好的基础。 模块2 风险与回报 该模块将重点介绍资产的风险与回报及其度量以及这些理论的最新进展。其中将涉及马科维茨经典投资组合理论，投资者根据风险——回报偏好优化投资组合；资本资产定价模型，用以说明风险与预期回报率之间关系的模型，可用作为有风险证券定价；风险价值(VaR)和波动性计量与建模，介绍风险度量方法；资产价格的二项式模型，将探讨期权定价原则和理论。 模块3 股票、货币与商品衍生品 以Delta对冲和无套利原理为基础的Black-Scholes期权定价理论，无论作为期权定价理论模型还是在实际应用中，都取得了巨大的成功。我们将采用当前最新技术以及不同类型的数学方法对该理论及其成果进行阐述，比如初级蒙特卡罗模拟、初级有限差分法、鞅定价理论等。另外，我们还将探讨期权交易策略、对冲方法和美式期权。 模块4 利率和产品 该模块首先回顾了固定收益产品、收益率，以及度量其风险的方法——久期和凸性——等这些简单却有用的概念，看看它们是如何用于实践的。同时还阐述了这种方法的局限性、需要更加完备的理论，比如利率模型——随机即期利率模型和HJM模型。在此模块中，我们会再次遇到权益衍生品世界中的许多更加复杂的理念。 模块5 高级课程1 我们将从理论、实践和商业的角度来探讨新模型的优点。 金融市场的风险和波动性一直是现代金融学研究的主题。金融风险具有时变性，金融波动具有持续性。我们将介绍刻画波动特性的随机波动模型及其估计方法。 另外，套期保值是资本市场一种主要的投资方式之一，我们将介绍两种套期保值方法——离散对冲和静态对冲。 在对复杂产品（比如奇异期权）进行定价时，越来越普遍的做法就是必须采用数值方法来解决问题。我们将阐释主要的数值方法——高级蒙特卡罗模拟、高级有限差分法、拟蒙特卡罗方法——及其实际应用。 模块6 高级课程2 不确定性在资产配置中发挥着重要的作用，决定着投资的最适宜组合和其它投资决策。我们将研究那些面临信用风险的产品（比如信用衍生产品），并运用Copulas方法和关于评级变化的转换矩阵对违约风险和认知违约风险进行建模。此外还将研究其它不完备市场并对其进行建模。 对外经济贸易大学课程研修班以国际经济与贸易、法学、金融学、工商管理、外语等优势专业为学科特色的课程研修班的多科性财经外语类大学。对外经济贸易大学课程研修班遍布全国各地的金融、外贸、三资、国家机关等行业领域及中国驻外商务机构，受到社会的普遍欢迎。课程研修班网提供报名报考指导，各高校招生简章和网上报名。课程研修班网上答疑，师资配备，课程研修班课程设置，课程研修班专业目录查询。课程研修班考试条件、高校最新课程研修班政策法规、帮助学员正确报考理想的高校课程研修班专业。考研政策不清晰？同等学力在职申硕有困惑？院校专业不好选？点击底部官网，有专业老师为你答疑解惑，211/985名校研究生硕士/博士开放网申报名中：
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