summaryzhen
风控建模是什么？模型分为两种：1、一刀切，大于这个阀值的通过，小于这个阀值的拒绝。2、分级，不确定的人工干预。一刀切这种模型，首先声明一点，在我的理解，应该没有一家公司有种到，就靠一个模型就完全判定客户好坏，给他放款与否，如果有这家公司的存在，请收下我的膝盖，请大神收我为徒。毕竟我所在的公司不敢这么干。一般这种一刀切的模型是放在很多的策略规则，反欺诈规则，各种验证规则差不多最后一步步骤的模型，模型给客户一个评分，利用评分划分一个阀值，高于阀值的通过（假设越高分的客户质量越高），低于阀值的拒绝。这时候还需要提及一点就是，风控，全名是风险控制，风险控制的意思就是控制风险，但是并非完全没有风险，所以阀值的划分上，中心思想是：我能让坏客户进入造成的损失，是可以用好客户的收益除去人工，数据，获客各种杂七杂八的成本覆盖以外，还可以获得一个接受的收益的前提下，我去画下这个阀值。这就意味着，阀值的确定并非高于阀值的客户就一定是好客户，你要都是好客户，那你100个人进来，你就取那个最高分的，那么逾期率肯定低的，但是这样子你们市场部肯定跟你翻脸，老子拉100个客户，你就给一个过，什么意思，搞我啊！为了避免这种风控和市场的斗争，你就需要找到一个权衡客户以及效益的阀值。客户涉及的成本:（具体数字需要根据自己公司的数据做调整。）获客成本：你们在该产品渠道投放的获客成本，这估计要跟市场部询问，你也可以估算，这不是精算，并非需要精细到真真切切的具体一个客户的获客成本，大概就可以了，应该你的阀值还会调整的。资金成本：就是你借出去的钱，是属于那种渠道的资金，需要支付对方的利息，这个可以询问领导。因为每个客户的金额可能不同，无需统计你这批客户的放款金额，可以取一个平均贷款金额再乘以总的放款人数，毕竟你这些客户都是放款，模型要针对的是正在申请的客户。（资金渠道有多个，可以取平均值，或者你想保守一些，平均值取上一些可是可以的。）人力成本：你都一个阀值确定好坏了，所以这个人力成本，tan90°啊数据成本：每个客户都要多多少少接入你一些外部数据，客户接入的外部数据，估算一下外部数据的成本。（也可以问下你的领导）如果以上的成本数据你拿不到，那你就不要做这个利润最大化的活了。我是说真的，毕竟我不知道你们公司这些信息是否可以告诉你。
黑糖丸子
约定初始化分箱的个数为10。 定义： , 代表箱子。 MAPA 单调相邻池化，也称为最大似然单调粗分类，该方法可以使得分箱得到的woe与bin呈现单调上升或单调下降的关系。 分箱是一个很细的工作，需要丰富的风控经验，在经验不足的情况下，可以参考下面的一些注意事项和原则。
钉子生锈了
以下以申请评分卡(A卡)建模为例，描述模型开发的基本流程： 1.数据准备：定义目标变量，整合样本特征；划分数据集：训练集、验证集与测试集，由于金融业务中的样本的积累周期比较长，因此测试集有必要划分为两种，一种为训练集时间跨度内，一种为训练集时间跨度之外，用时间外的测试集验证模型特征的稳定性。 2.探索性数据分析：统计每个特征取值的分布；统计每个特征的覆盖率，去掉覆盖率较低的特征；处理样本的异常值和缺失值。 3.数据预处理：根据经验对特征作预筛选，筛除于目标变量无关的特征；特征分箱；WOE转换。 4.特征选择：计算IV值，特征选择。 5.模型开发：常用逻辑回归模型进行拟合。 6.模型评估：模型常见的评估指标有AUC,ROC,KS,Gani-chat,Lift-chat，特征稳定性的评估指标psi。 7.生成评分卡。 流程示意图如下所示： 不同的评分模型需要的数据是不同的，在建模之前需要对对要解决的问题建立明确的数学定义。 1.排除一些特定的建模用户 用于建模的用户必须是日常审批中接触到的用户，不能是异常情况，比如欺诈等。 2.明确用户的属性 用户的基本属性，比如学历、年龄、收入情况等；征信机构的数据和其他外部数据，比如芝麻分。 3.目标变量的确立 评分模型是利用历史的数据预测未来的行为，需要明确定义正负样本的标签。不能出现歧义，重叠等。 4.划分数据集 通常训练模型需要划分训练集、验证集与测试集。信贷业务中样本成熟的经历的时间比较长，因此测试集需要时间内和时间外的数据，时间内外是相对训练集的时间跨度而言，避免经过一段时间后特征波动或失效的发生。 EDA的实施主要包括： 1.描述性统计 描述性统计是用一些统计量来对变量分析，如：平均值，标准差，最小值，最大值等。 2.统计每个变量值的分布、特征覆盖率及检验正态分布 通常使用直方图绘制变量不同取值的样本分布，以及变量在样本中的覆盖率，筛除样本中有值特别少的变量。 3.极值的识别与处理 每个变量需要设定一个正常的取值范围。对数量较少的超出正常范围的极端值作替换处理，若极端值的数量超过10%,则说明数据的生成机制不止一个。 4.缺失值的处理 缺失值机制 1.特征初筛 根据业务经验预先筛除掉与目标变量无关的变量。 2.特征分箱 1)对于连续变量可以使用等频分箱、等距分箱、卡方分箱与最优分箱； 2)对于离散变量，可以卡方分箱，对离散变量取值合并分箱。 3.特征编码 1)特征分箱离散化后可计算每个bin的woe值，形成每个bin的woe编码 2)one-hot编码 3)dummy编码，与one-hot编码类似 1.计算IV值与psi值 IV(Information Value):信息价值。IV可以用来衡量自变量的预测能力；WOE(Weight of Evidence,证据权重)和IV使用来衡量变量的预测能力，值越大，表示此变量的预测能力越强。PSI可以用来衡量特征的稳定性。 在训练模型时，挑选特征是一个比较复杂的过程，要考虑的因素有很多，比如，变量的预测能力，变量之间的相关性，变量的简单性(容易生成和使用)，变量的强壮性(不容易被绕过)，变量在业务中的可解释性。其中变量的预测能力可以通过IV值衡量。IV的计算是以WOE为基础的。 要对一个变量进行WOE编码，必须对变量离散化(分箱)，分箱后，第i组的woe值得计算公式为: 其中， 为这个组中响应客户(风险模型中为违约客户，正样本)的，占总体正样本的比例， 为负样本所占比例， 为该分组中正样本数量， 为该组负样本数量， 代表总体样本中的正负样本数量，WOE实际代表该分组中的正负样本比例的差异，值越大，差异越大，该分组越能区分正负样本。第i组的IV 值为: 整个变量的IV值为(n个分组 值得嘉和)：2.特征筛选 选择IV值高，PSI值低，覆盖率高的特征入模。 1.模型拟合 常用lr逻辑回归模型进行分类。 模型优化 根据p值筛选模型变量，原假设(变量不重要，与目标变量无光)，在此假设基础上计算chi-square,若chi-square值大，则p值小，p值<说明变量很重要。 模型拟合之后，需要评估模型的好坏。好的模型一般要有以下三个基本要求： 1.精确性。模型在预测时，要有一定的精确性；2.稳健性。模型必须对从总体样本中抽取的所有样本都有效；3.有意义 以下介绍几个常用的评价指标： 1.混淆矩阵 曲线 曲线 指标 系数 提升图 一个事件发生的几率（Odds），是指该事件发生的概率与该事件不发生概率的比值。若一个客户违约概率为p，则其正常的概率为1-p，由此可得： 此时，客户违约的概率p可以表示为: 评分卡表达式为： 其中A、B为常数。由于log函数在(0→+∞)单调递增，所以当用户违约几率Odds越大时，Score评分越低。通过给定 : （1）某特定Odds时的Score值S0； （2）该特定Odds值翻倍时Score增加值PD0; 通过给定值S0与PD0带入评分卡表达式，可求得A、B。 (未完待续。。。)
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